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传媒B触发下折阈值 多只分级B拉响下折警报

2017-07-18 06:33 来源:证券时报网

证券时报记者 项晶

昨日,A股市场出现明显调整,上证综指下跌1.43%,创业板更是大跌5%,刷新阶段新低。受此影响,分级基金大面积受挫。

集思录网站数据显示,跟踪中证申万传媒行业投资指数的传媒业B已经触发下折,军工股B、成长B级、网金融B等多只距离下折阈值较近的分级基金再度拉响下折警报。

传媒业B触发下折

昨日,申万菱信基金发布公告称,截至2017年7月17日,申万菱信中证申万传媒行业指数分级B份额的基金份额参考净值为0.2322元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。

根据基金合同的约定,将以2017年7月18日为不定期折算基准日办理份额折算业务。为保证折算期间该基金的平稳运作,基金管理人决定于2017年7月18日至7月19日暂停该基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务,7月20日起恢复正常交易。

集思录数据显示,截至昨日收盘,传媒业B跌幅为9.97%,估值为0.237元。据集思录网站统计,该只分级B的溢价率为25.50%,价格杠杆为4.171。传媒业A的现价为0.987元,折价率为1.83%。

除了传媒业B,据证券时报记者统计,自5月份以来,还有富国中证体育产业、富国中证移动互联网、鹏华中证国防和华安创业板50等多只分级B触发下折。

沪上一位分级基金经理表示,自分级基金新政实施以来,大部分投资者失去进场机会,买盘与卖盘力量失衡,加之市场本身的弱势下跌行情,因此出现了分级B“下折潮”。如果市场进一步调整,预计未来还会有更多的分级B触发下折。

警惕整体高溢价B份额

受近期市场及流动性萎缩等影响,部分分级B出现了整体溢价率较高的情况。

集思录网站数据显示,截至昨日收盘,母基金整体溢价率超过4%的基金数量达有7只,平均整体溢价率约6.09%。具体来看,这7只分级B昨日跌幅都小于标的指数,其中,1000B的整体溢价率最高,为10.18%,昨日其跟踪的中证1000指数大跌5.17%,但该基金大涨6.47%;再如高贝塔B,二级市场价格盘中一度涨停,收盘大涨9.29%,而其跟踪的300高贝指数却下跌了3.83%,整体最新溢价率达5.69%。

从日成交额上看,这7只基金成交额均较小,成交量最高的1000B昨日成交额为60.51万元,紧随其后的是高贝塔B,为27.54万元;另外5只基金成交额均在10万元以下,最小的两只成交额分别为0万元和0.28万元。

“这些高溢价品种共同的特点是盘子较小,容易受到资金追涨杀跌影响。对于参与者来说,必须时刻注意场内份额流动性问题。”一位市场分析人士指出,5月1日新规实行以来,分级基金场内流动性骤降,部分分级B甚至出现了“零成交”,导致跟踪失准。对于这些高溢价的分级B,部分资金会进行溢价套利,对分级A、分级B进行价格打压,分级A有看跌期权价值相对稳定,因此,投资者应警惕整体溢价修复带来分级B下跌的风险。

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